R Perdurance Market Neutral Fund est un nouveau compartiment de la Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format Ucits (4 milliards d’euros sous gestion), fruit du partenariat exclusif entre Rothschild Asset Management, la société de gestion Perdurance Asset Management et la plate-forme de comptes gérés Innocap, R Perdurance Market Neutral Fund.

Géré par Ivan Briery, cofondateur et ex-gérant du fonds Voltaire, R Perdurance Market Neutral Fund est positionné comme une solution de diversification liquide et décorrélée des marchés d’actions. Cette stratégie equity market neutral à dominante européenne est fondée sur une approche fondamentale visant l’identification d’opportunités d’investissement via un modèle d’évaluation propriétaire intégrant une analyse des éléments comptables des sociétés et une rencontre systématique des équipes dirigeantes. Après une évaluation approfondie du béta et des éventuels biais sectoriels, géographiques ou de style de la jambe acheteuse (long) du portefeuille, le gérant met en place des couvertures (short) via des indices afin de les neutraliser. L’objectif du fonds est de contenir la volatilité entre 8 et 10 %, et d’arriver à un ratio de Sharpe cible de 0,8.

« Aux côtés de R CFM Diversified Fund, R Parus Fund et R Karya Macro Fund, R Perdurance Market Neutral Fund vient enrichir une gamme resserrée de fonds alternatifs Ucits complémentaires, tant en matière de couple rentabilité-risque, de stratégies sous-jacentes que de liquidité », expose Charles Lacroix, responsable du Business Development de la plate-forme.