Le fonds que vient de lancer State Street Global Advisors (SSGA) sur sa plate-forme à Luxembourg associe trois stratégies « advanced beta » afin d’améliorer le couple rendement-risque à long terme. C’est le cinquième de sa gamme de fonds Ucits « advanced beta ».

State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation (NYSE : STT), vient de lancer State Street Multi-Factor Global Equity Fund, dont l’objectif est d’aider les investisseurs à obtenir une diversification plus grande et un meilleur couple rendement-risque sur le long terme. 

Ce lancement représente l’un des premiers fonds Ucits mult-facteurs poursuivant une stratégie « advanced beta » dans l’industrie regroupant trois facteurs : une faible valorisation, une faible volatilité et la qualité des titres. Chacune de ces trois stratégies produit un meilleur couple rendement-risque sur un horizon d’investissement à long terme, par rapport à l’indice MSCI World index. La combinaison de ces facteurs apporte une solution d’investissement aux investisseurs qui cherchent à dégager les résultats de performance liés à ces attributs dans le contexte d’une approche transparente, encadrée par des règles définies.

Au cours des quelques dernières années, les fonds advanced beta ont connu une croissance considérable en Europe, avec une hausse de plus de 19 % des actifs sous gestion pour 2014 seulement, et plus de 280 % sur les cinq dernières années. Ce marché est aujourd’hui dominé par les actions, avec plus de 82 % des actifs advanced beta investis dans cette classe d’actifs.