Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives sur différentes classes d’actifs (actions, obligations, crédit, devises, matières premières) Sont associées avec comme objectif de générer des rendements stables sur la durée de placement recommandée (3 à 5 ans). Les primes de risque de différentes natures (portage, momentum, valeur, volatilité ou arbitrage de courbes) sont ensuite pondérées selon une mesure rigoureuse des risques via une allocation en « budget de risque » et une surveillance attentive de la VaR

« SLF (L) Multi Asset Risk Premia vient étoffer notre gamme de fonds centrée sur le pilotage des risques, qui constitue l’ADN de notre approche de gestion, explique Tatjana Xenia Puhan, responsable du département multi-asset et equity chez Swiss Life Asset Managers. Dans un contexte de taux durablement bas, nous avons observé ces dernières années une raréfaction des rendements et une forme de convergence du comportement des différentes classes d’actifs traditionnelles, contribuant au renforcement des corrélations entre celles-ci. Ces conditions assez inédites militent en faveur de telles solutions, offrant aux investisseurs des alternatives robustes, en termes de diversification, de décorrélation et de rendement ajusté au risque. »

Il y a cinq mois, Swiss Life Asset Managers avait complété sa gamme « minimum variance » par la création du fonds Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility.