Engagée dans la gestion quantitative depuis plus de dix ans et dans l’ISR depuis plus de vingt ans, Ecofi Investissements a décidé de cumuler ses deux savoir-faire pour lancer Ecofi IA Responsable (Part C : FR0013417565). Il s’agit d’un fonds actions zone euro en compagnie de la société Advestis, partenaire d’Ecofi Investissements depuis plus de cinq ans et qui a obtenu le label Fintech innovante de Finance Innovation en 2016 pour le développement de ses techniques d’intelligence artificielle. En effet, le fonds a pour objectif de gérer – grâce à l’intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières.

Le processus de gestion repose sur l’application en amont du filtre ISR d’Ecofi Investissements (la gamme de fonds ouverts d’Ecofi est devenue 100% ISR depuis janvier). Nommé Impact ISR, il se décline en trois temps :

- exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux, charbon) et des paradis fiscaux ;

- sélection des émetteurs les plus responsables au regard de leurs performances ESG sur la base des données de Vigeo Eiris, avec la Méthode I-Score ;

- et gestion des émetteurs controversés, en excluant ceux qui font face à des incidents majeurs (pollution, atteinte aux droits de l’Homme, environnement…).

Ensuite, la sélection des actions présentant un potentiel de surperformance repose sur un processus statistique de construction du portefeuille développé par Advestis. Elle repose également sur l’expertise interne développée par l’analyste quantitatif d’Ecofi, Tony Boisseau, qui a enrichi sa formation d’actuaire par une formation de « data science ».

Les méthodes d’intelligence artificielle reposent sur l’application d’algorithmes mathématiques combinant les performances ESG, les données de marché et les données fondamentales des valeurs composant l’indice EuroStoxx.

« Ce projet nous permet de relier deux axes de développement – l’ISR et la gestion quantitative à base d’intelligence artificielle – qui étaient restés jusqu’à présent relativement indépendants. Loin des boites noires de certains modèles, nous sommes vigilants à la transparence de notre gestion, et à ce que le gérant conserve un droit de dernier regard », a déclaré Pierre Valentin, président du directoire d’Ecofi Investissements.