Quantalys vient de lancer une nouvelle version de son outil de construction de portefeuilles optimisés. Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.

D’un point de vue technologique, cette version est totalement responsive et reprend le nouveau framework utilisé par Quantalys. Au niveau ergonomique, un travail sur les parcours utilisateurs a été réalisé afin de les rendre plus fluides et intuitifs, notamment les modalités permettant de conserver des produits d’un portefeuille existant et d’optimiser avec cette contrainte ont été facilitées. L’impact principal de ce nouveau parcours est de faciliter le passage, qui se fait automatiquement, entre l’allocation pré-calculée de la frontière efficiente et une allocation construite à la volée, si le produit imposé ne peut pas rentrer dans le cadre de l’allocation de la frontière. Plus généralement, l’outil de construction d’allocations d’actifs sous contraintes est beaucoup plus mis en avant que dans la version précédente et permet très facilement à un utilisateur professionnel de tester ses hypothèses et contraintes.

Dans le compte titres, l’ensemble des coûts et charges ex ante sont calculés et intégrés dans le document remis au client. Par souci de valorisation de la profession, les économies éventuelles réalisées grâce aux accords passés par le conseiller avec ses partenaires sont aussi indiquées. De la même manière, les marchés cibles sont vérifiés automatiquement ligne par ligne pour chaque proposition et une fenêtre permettant d’insérer la raison de la présence de produits non adaptés et vendus par dérogation s’active dans ce cas-là conformément aux recommandations des autorités de tutelle.

Le résultat de l’optimisation peut être simulé très facilement en portefeuille pour permettre au conseiller de l’analyser en détail avant de le transmettre à son client pour acceptation par signature électronique.